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對沖基金們進入風險全開模式,凈杠桿率飆至兩年來最高

2020-06-08 11:33:15   來源:財聯社  作者:周玲 

摘要:對沖基金在謹慎幾個月之后終于投降了,現在也開始大規模涌入股市。

財聯社(上海,編輯 周玲)訊,對沖基金在謹慎幾個月之后終于投降了,現在也開始大規模涌入股市。據高盛機構投資者部門數據顯示,對沖基金凈杠桿率上周已經上升至75.0%,為兩年多來的最高水平。

上周五,伴隨著交易量創紀錄的飆升,納指率先突破2月高位“天花板”,再創歷史新高。

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值得注意的是,股票認購量飆升至10年高點的同時,看跌/看漲比(PCR)卻跌至歷史最低點。

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知名金融博客零對沖表示,這說明交易員正欣喜若狂并從散戶投資者那里買進股票,在2月份投機熱情達到頂峰時,小交易員買進了750萬份看漲合約;而上周,他們購買了1,210萬份,他們是十足的看漲者。

高盛機構投資者部門(PB)最新的每周敞口報告顯示,盡管對沖基金總杠桿率下降了2.5個百分點,至247.1%,但凈杠桿率上升了1.0%,至75.0%,為兩年多來的最高水平。

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根據高盛的機構投資者部門(PB)說法,對沖基金在堅持了幾個月之后終于投降了,現在也開始涌入股市。

隨著MSCI全球指數上漲3.3%,對沖基金爭相回補更多的空頭;其結果是,高盛大宗經紀業務的凈買入率為2.4:1,原因是空頭回補超過多頭賣出。

這證實了花旗最近的說法,即近期的反彈大部分(如果不是全部的話)是由空頭回補推動的。

深入研究流動數據可以發現,地區的凈購買量中,以歐洲和北美為首。

北美市場在“規避風險”流動(空頭回補和多頭賣出)的推動下出現凈買入。不過,歐洲凈買盤的特點是“看漲”流動——多頭買入和空頭回補。

資金繼續淡化對美國工業類股熱情

在行業層面,盡管周期性股票價格飆升,但基金繼續淡化對美國工業類股的熱情。在“風險規避”流動的推動下,該行業的凈賣出數量在美國排名第二,多頭賣出與空頭回補的比例為1.2:1。

高盛機構投資者數據顯示,該板塊權重相對于標普500指數跌了-0.7點,至-1.5%,為2017年9月以來的最低水平。

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11個行業中,凈賣出主要由航天航空和國防、建筑,以及工程這幾個板塊推動,而航空業和商業服務和供應(Svcs&Supplies)是買入量最大的行業。

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另外,賣空的數量也減少了,個股賣空量下滑了2.1%。美國ETF空頭上周下跌了2.6%,目前占美國空頭頭寸的16.5%(前值為16.9%)。

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